Sharpe 비율은 수익을 변동성(표준편차)과 비교합니다. Sharpe가 높을수록 리스크 단위당 수익이 더 낫다는 뜻이지만, 단일 숫자만으로 전체를 판단해서는 안 됩니다.
직관적 이해
- Sharpe ~ 0 — 변동성 대비 수익이 거의 없음
- Sharpe ~ 1 — 괜찮은 위험 조정 성과(경험적 기준)
- Sharpe > 2 — 이론상 강함(충분한 이력으로 검증 필요)
dogabot의 일간 vs 연환산
- 일간 Sharpe — 일별 수익률 기준
- 연환산 Sharpe — 일간 Sharpe × √365 (암호화폐는 연중 거래)
간단한 예
일평균 +0.15% 수익이고 일별 변동이 작은 자동화는, 같은 평균이어도 일별 변동이 큰 자동화보다 Sharpe가 높은 경우가 많습니다.
dogabot에서
핵심 지표(Pro)에서 두 Sharpe 필드를 확인하세요. P&L, ROI, 낙폭과 함께 보세요.
빠른 체크리스트
- Sharpe만 쫓지 마세요. 짧은 이력은 숫자를 부풀릴 수 있습니다.
- 순위 페이지에서 비슷한 심볼·기간끼리 Sharpe 비교
라이브 전략에서 이 숫자를 보고 싶으신가요? 자동화 생성 또는 리더보드에서 복사 후 지표를 나란히 비교해 보세요.