El ratio de Sharpe compara el retorno con la volatilidad (std dev). Un Sharpe más alto suele indicar más retorno por unidad de riesgo, aunque ninguna cifra cuenta toda la historia.
Intuición simple
- Sharpe ~ 0 — el retorno apenas compensa la volatilidad
- Sharpe ~ 1 — rendimiento ajustado al riesgo razonable (regla orientativa)
- Sharpe > 2 — muy fuerte en papel (verifica con historial suficiente)
Diario vs. anualizado en dogabot
- Sharpe diario — basado en retornos diarios
- Sharpe anualizado — Sharpe diario × √365 (cripto opera todo el año)
Ejemplo sencillo
Una automatización con +0,15 % diario medio estable y poca oscilación diaria suele mostrar un Sharpe más alto que otra con la misma media pero movimientos diarios bruscos.
En dogabot
Ambos Sharpe están en Métricas clave (Pro). Úsalos con P&L, ROI y drawdown.
Lista rápida
- No persigas solo el Sharpe: poco historial puede inflar el número
- Compara Sharpe entre símbolos y ventanas similares en el ranking
¿Quieres ver estos números en una estrategia en vivo? Crea una automatización o copia una del ranking y compara métricas lado a lado.