夏普比率将回报与波动率(标准差)比较。夏普越高通常表示单位风险回报越高。
直观理解
- 夏普 ~ 0 — 回报几乎无法补偿波动
- 夏普 ~ 1 — 风险调整后表现尚可
- 夏普 > 2 — 纸面很强(需足够历史验证)
在 dogabot 上
快速清单
- 勿只追逐夏普
- 在排行榜上同条件比较
metrics
夏普比率:每单位风险获得的回报;日度与年化。
夏普比率将回报与波动率(标准差)比较。夏普越高通常表示单位风险回报越高。
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