O índice de Sharpe compara retorno com volatilidade (desvio padrão). Sharpe mais alto geralmente significa mais retorno por unidade de risco — embora nenhum número conte toda a história.
Intuição simples
- Sharpe ~ 0 — retorno mal compensa a volatilidade
- Sharpe ~ 1 — desempenho ajustado ao risco razoável (regra prática)
- Sharpe > 2 — muito forte no papel (valide com histórico suficiente)
Diário vs. anualizado no dogabot
- Sharpe diário — baseado em retornos diários
- Sharpe anualizado — Sharpe diário × √365 (cripto opera o ano todo)
Exemplo simples
Automação com +0,15 % diário médio estável e pouca oscilação diária costuma mostrar Sharpe mais alto que outra com a mesma média e movimentos diários bruscos.
No dogabot
Ambos os Sharpe estão em Métricas principais (Pro). Use com P&L, ROI e drawdown.
Checklist rápido
- Não persiga só o Sharpe — histórico curto pode inflar o número
- Compare Sharpe entre símbolos e janelas similares no ranking
Quer ver esses números em uma estratégia ao vivo? Crie uma automação ou copie uma do ranking e compare métricas lado a lado.