Коэффициент Шарпа сравнивает доходность с волатильностью (std dev). Более высокий Sharpe обычно означает больше доходности на единицу риска — хотя одно число не расскажет всю историю.
Простая интуиция
- Sharpe ~ 0 — доходность едва компенсирует волатильность
- Sharpe ~ 1 — приемлемая доходность с учётом риска (ориентир)
- Sharpe > 2 — сильный результат на бумаге (проверьте достаточность истории)
Дневной и годовой Sharpe в dogabot
- Daily Sharpe — по дневным доходностям
- Annualized Sharpe — дневный Sharpe × √365 (крипто торгуется круглый год)
Простой пример
Автоматизация со стабильной средней дневной доходностью +0,15% и низкими колебаниями часто показывает более высокий Sharpe, чем стратегия с тем же средним, но резкими дневными скачками.
В dogabot
Оба поля Sharpe — в Key Metrics (Pro). Используйте вместе с P&L, ROI и просадкой.
Краткий чеклист
- Не гонитесь только за Sharpe — короткая история может завысить число
- Сравнивайте Sharpe по похожим символам и окнам на странице рейтинга
Хотите видеть эти цифры на живой стратегии? Создайте автоматизацию или скопируйте из рейтинга и сравните метрики бок о бок.