Максимальная просадка (MDD) измеряет наибольшее падение капитала от пика до впадины за период. На практический вопрос она отвечает так: насколько плохо стало до восстановления?
Почему просадка важна
Трейдеры часто смотрят на доходность, но просадка показывает выживаемость. Стратегия с высоким ROI и просадкой 60% может быть неприемлема, если вы не готовы психологически или финансово к таким потерям.
Основные причины отслеживать просадку:
- Толерантность к риску — сравните MDD с капиталом, который вы готовы потерять.
- Сравнение стратегий — у двух стратегий с похожим ROI профили риска могут сильно отличаться.
- Размер позиции — большие просадки часто указывают на плечо или концентрацию.
Как считается max drawdown
- Отслеживайте капитал счёта во времени.
- Фиксируйте каждый новый пик (максимальный капитал на данный момент).
- Измеряйте процентное падение от каждого пика до последующего минимума.
- Максимальная просадка — наибольшее из этих падений.
Пример: капитал растёт с $10 000 до $12 000 (пик), затем падает до $9 000 (впадина). Просадка = (12 000 − 9 000) / 12 000 = 25%.
Какая просадка считается «хорошей»?
Универсального порога нет — всё зависит от класса активов, плеча и ваших целей. Как ориентир:
| Профиль | Типичный диапазон MDD |
|---|---|
| Консервативный | До 10–15% |
| Умеренный | 15–25% |
| Агрессивный | 25%+ |
Всегда оценивайте просадку вместе с метриками доходности, такими как ROI и win rate.
Просадка в dogabot
При просмотре автоматизаций или бэктестов в dogabot смотрите max drawdown рядом с общим P&L и ROI. Бэктест с сильной доходностью, но экстремальной просадкой может не соответствовать вашему риск-бюджету.
См. руководство по чтению результатов бэктеста — там разобраны все ключевые метрики.