अधिकतम ड्रॉडाउन (MDD) किसी अवधि में खाते की इक्विटी में सबसे बड़ी शिखर-से-निचला गिरावट मापता है। यह व्यावहारिक सवाल का जवाब देता है: रिकवरी से पहले हालात कितने बुरे हुए?
ड्रॉडाउन क्यों मायने रखता है
ट्रेडर अक्सर रिटर्न पर ध्यान देते हैं, लेकिन ड्रॉडाउन बताता है कि रणनीति टिक सकती है या नहीं। 60% ड्रॉडाउन वाली उच्च ROI रणनीति मानसिक या वित्तीय रूप से असहनीय हो सकती है।
ड्रॉडाउन ट्रैक करने के मुख्य कारण:
- जोखिम सहनशीलता — MDD को उस पूँजी से तुलना करें जो आप खोने को तैयार हैं।
- रणनीति तुलना — समान ROI वाली दो रणनीतियों के जोखिम प्रोफ़ाइल बहुत अलग हो सकते हैं।
- पोज़िशन साइज़िंग — बड़ा ड्रॉडाउन अक्सर लीवरेज या एकाग्रता का संकेत है।
अधिकतम ड्रॉडाउन की गणना
- समय के साथ चलती खाता इक्विटी ट्रैक करें।
- हर नया शिखर (अब तक की सबसे ऊँची इक्विटी) रिकॉर्ड करें।
- हर शिखर से अगले निचले बिंदु तक प्रतिशत गिरावट मापें।
- अधिकतम ड्रॉडाउन उन गिरावटों में सबसे बड़ी है।
उदाहरण: इक्विटी $10,000 से $12,000 (शिखर) बढ़ती है, फिर $9,000 (निचला) गिरती है। ड्रॉडाउन = (12,000 − 9,000) / 12,000 = 25%।
“अच्छा” अधिकतम ड्रॉडाउन क्या है?
कोई सार्वभौमिक सीमा नहीं—यह संपत्ति वर्ग, लीवरेज और आपके लक्ष्यों पर निर्भर करता है। शुरुआती बिंदु:
| प्रोफ़ाइल | सामान्य MDD सीमा |
|---|---|
| रूढ़िवादी | 10–15% से कम |
| मध्यम | 15–25% |
| आक्रामक | 25%+ |
हमेशा ROI और विन रेट जैसे रिटर्न मेट्रिक्स के साथ ड्रॉडाउन का मूल्यांकन करें।
dogabot पर ड्रॉडाउन का उपयोग
ऑटोमेशन या बैकटेस्ट की समीक्षा करते समय कुल PnL और ROI के साथ अधिकतम ड्रॉडाउन देखें। मजबूत रिटर्न लेकिन अत्यधिक ड्रॉडाउन वाला बैकटेस्ट आपके जोखिम बजट से मेल नहीं खा सकता।
सभी मुख्य मेट्रिक्स के लिए हमारी बैकटेस्ट परिणाम पढ़ने की गाइड देखें।