Maksimum düşüş (MDD), bir dönemde hesap öz sermayesindeki en büyük zirveden dibe inişi ölçer. Pratik soruya yanıt verir: toparlanmadan önce işler ne kadar kötüleşti?
Düşüş neden önemlidir
Yatırımcılar sıkça getiriye odaklanır; düşüş ise hayatta kalabilirliği anlatır. Yüksek ROI ve %60 düşüşe sahip bir strateji, o kaybı psikolojik veya mali olarak tolere edemiyorsanız kullanılamaz olabilir.
Düşüşü izlemenin başlıca nedenleri:
- Risk toleransı — MDD’yi kaybetmeye razı olduğunuz sermayeyle karşılaştırın.
- Strateji karşılaştırması — Benzer ROI’li iki stratejinin risk profili çok farklı olabilir.
- Pozisyon boyutu — Büyük düşüşler genelde kaldıraç veya yoğunlaşma sorununa işaret eder.
Maksimum düşüş nasıl hesaplanır
- Zaman içinde hesap öz sermayesini izleyin.
- Her yeni zirvi (şimdiye kadarki en yüksek öz sermaye) kaydedin.
- Her zirveden sonraki en düşük noktaya yüzde düşüşü ölçün.
- Maksimum düşüş, bu düşüşlerin en büyüğüdür.
Örnek: öz sermaye 10.000 $’dan 12.000 $’a çıkar (zirve), sonra 9.000 $’a iner (dip). Düşüş = (12.000 − 9.000) / 12.000 = %25.
“İyi” maksimum düşüş nedir?
Evrensel bir eşik yoktur—varlık sınıfı, kaldıraç ve hedeflerinize bağlıdır. Başlangıç için:
| Profil | Tipik MDD aralığı |
|---|---|
| Muhafazakâr | %10–15 altı |
| Orta | %15–25 |
| Agresif | %25+ |
Düşüşü her zaman ROI ve kazanma oranı gibi getiri metrikleriyle birlikte değerlendirin.
dogabot’ta düşüşü kullanma
Otomasyonları veya backtest’leri incelerken maksimum düşüşü toplam PnL ve ROI ile birlikte kontrol edin. Güçlü getiri ama aşırı düşüş, risk bütçenize uymayabilir.
Tüm temel metrikler için backtest sonuçlarını okuma rehberimize bakın.