Il drawdown massimo (MDD) misura il calo più ampio dal picco al minimo del capitale del conto in un periodo. Risponde a una domanda pratica: quanto è peggiorata la situazione prima di riprendersi?
Perché il drawdown conta
Molti trader guardano solo il rendimento, ma il drawdown spiega la sostenibilità. Una strategia con ROI alto e drawdown del 60% può essere inutilizzabile se non tolleri quella perdita.
Motivi per monitorare il drawdown:
- Tolleranza al rischio — Confronta l’MDD con il capitale che sei disposto a perdere.
- Confronto tra strategie — Due strategie con ROI simile possono avere profili di rischio molto diversi.
- Dimensione posizione — Drawdown elevati spesso indicano leva o concentrazione eccessiva.
Come si calcola il drawdown massimo
- Segui l’equity del conto nel tempo.
- Registra ogni nuovo picco (massimo storico).
- Misura il calo percentuale da ogni picco al minimo successivo.
- Il drawdown massimo è il maggiore di questi cali.
Esempio: il capitale sale da 10.000 $ a 12.000 $ (picco), poi scende a 9.000 $ (minimo). Drawdown = (12.000 − 9.000) / 12.000 = 25%.
Quale drawdown è «accettabile»?
Non esiste una soglia universale: dipende da asset, leva e obiettivi. Come riferimento:
| Profilo | Intervallo MDD tipico |
|---|---|
| Conservativo | Sotto il 10–15% |
| Moderato | 15–25% |
| Aggressivo | 25%+ |
Valuta sempre il drawdown insieme a ROI e win rate.
Drawdown su dogabot
Quando rivedi automazioni o backtest su dogabot, controlla il drawdown massimo insieme a PnL totale e ROI. Un backtest redditizio ma con drawdown estremo può non rientrare nel tuo budget di rischio.
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