Le drawdown maximum (MDD) mesure la plus forte baisse du pic au creux de l’équité du compte sur une période. Il répond à une question concrète : jusqu’où la situation a-t-elle empiré avant de se redresser ?
Pourquoi le drawdown compte
Beaucoup de traders se concentrent sur le rendement, mais le drawdown reflète la capacité à tenir. Une stratégie avec un ROI élevé et un drawdown de 60 % peut être inutilisable si vous ne supportez pas cette perte.
Raisons de suivre le drawdown :
- Tolérance au risque — Comparez le MDD au capital que vous acceptez de perdre.
- Comparaison de stratégies — Deux stratégies au ROI proche peuvent avoir des profils de risque très différents.
- Taille de position — Des drawdowns importants signalent souvent un effet de levier ou une concentration excessive.
Calcul du drawdown maximum
- Suivez l’équité du compte dans le temps.
- Enregistrez chaque nouveau pic (plus haut historique).
- Mesurez la baisse en pourcentage de chaque pic au creux suivant.
- Le drawdown maximum est la plus grande de ces baisses.
Exemple : l’équité passe de 10 000 $ à 12 000 $ (pic), puis tombe à 9 000 $ (creux). Drawdown = (12 000 − 9 000) / 12 000 = 25 %.
Quel drawdown est « acceptable » ?
Il n’y a pas de seuil universel : tout dépend de l’actif, du levier et de vos objectifs. Comme repère :
| Profil | Fourchette MDD typique |
|---|---|
| Conservateur | Moins de 10–15 % |
| Modéré | 15–25 % |
| Agressif | 25 %+ |
Évaluez toujours le drawdown avec le ROI et le taux de réussite.
Drawdown sur dogabot
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