يقيس أقصى انخفاض (MDD) أكبر هبوط من قمة إلى قاع في قيمة الحساب خلال فترة. يجيب عن سؤال عملي: ما أسوأ وضع وصل إليه قبل التعافي؟
لماذا يهم الانخفاض
كثير من المتداولين يركزون على العائد، لكن الانخفاض يوضح القدرة على الصمود. استراتيجية بعائد مرتفع وانخفاض 60% قد تكون غير قابلة للاستخدام إن لم تتحمل ذلك الخسارة.
أسباب متابعة الانخفاض:
- تحمل المخاطر — قارن MDD برأس المال الذي تقبل بخسارته.
- مقارنة الاستراتيجيات — استراتيجيتان بعائد متقارب قد تختلفان جداً في المخاطر.
- حجم المركز — انخفاضات كبيرة غالباً تدل على رافعة أو تركيز مفرط.
حساب أقصى انخفاض
- تتبع قيمة الحساب مع الوقت.
- سجّل كل قمة جديدة (أعلى مستوى حتى ذلك الحين).
- قِس النسبة المئوية للهبوط من كل قمة إلى أدنى نقطة تالية.
- أقصى انخفاض هو أكبر هذه الهبوطات.
مثال: يرتفع الحساب من 10,000$ إلى 12,000$ (قمة)، ثم ينخفض إلى 9,000$ (قاع). الانخفاض = (12,000 − 9,000) / 12,000 = 25%
ما الانخفاض «المقبول»؟
لا يوجد حد عالمي؛ يعتمد على الأصل والرافعة وأهدافك. كمرجع:
| الملف | نطاق MDD المعتاد |
|---|---|
| محافظ | أقل من 10–15% |
| متوسط | 15–25% |
| عدواني | 25%+ |
قيّم الانخفاض مع مقاييس العائد مثل ROI ونسبة الصفقات الرابحة.
الانخفاض على dogabot
عند مراجعة الأتمتة أو الاختبار التاريخي على dogabot، راجع أقصى انخفاض مع إجمالي الربح والخسارة وROI. اختبار بعائد جيد وانخفاض شديد قد لا يناسب ميزانيتك للمخاطر.
راجع دليل قراءة نتائج الاختبار التاريخي لشرح جميع المقاييس الأساسية.