Die Sortino-Ratio ähnelt der Sharpe-Ratio, fokussiert aber nur Abwärts-Volatilität.
Warum Trader sie nutzen
Große Plus-Tage und kleine Minus-Tage können Sortino besser aussehen lassen als Sharpe.
Auf dogabot
Tägliches und annualisiertes Sortino unter Kernmetriken (Pro).
Kurz-Checkliste
- Sortino beim Kopieren vergleichen
- Immer Drawdown und Gesamtkosten prüfen