Le ratio de Sortino ressemble au Sharpe, mais il ne retient que la volatilité baissière — il pénalise les mouvements nuisibles, pas les gains.
Pourquoi les traders l’utilisent
Les stratégies avec de grosses journées haussières et de petites baisses peuvent mieux ressortir au Sortino qu’au Sharpe, car la volatilité haussière n’est pas traitée comme « mauvaise ».
Exemple simple
- Stratégie A : petites pertes fréquentes, gains importants occasionnels
- Stratégie B : grosses pertes fréquentes, petits gains
Le Sortino met en lumière laquelle punit le plus le côté négatif.
Journalier vs. annualisé
dogabot affiche Sortino journalier et Sortino annualisé dans Métriques clés (Pro) — même logique d’échelle que le Sharpe.
Sur dogabot
Utilisez le Sortino à côté du Sharpe : si le Sortino est bien plus élevé, la volatilité haussière peut tirer le Sharpe vers le bas.
Liste rapide
- Comparez le Sortino pour choisir des automatisations à copier
- Vérifiez toujours le drawdown maximal et les coûts totaux
Vous voulez voir ces chiffres sur une stratégie en direct ? Créez une automatisation ou copiez-en une depuis le classement et comparez les métriques côte à côte.