Sortino 비율

Sortino 비율은 Sharpe와 비슷하지만 하방 변동성만 봅니다. 손실에 불리한 변동만 페널티하고, 수익에 유리한 변동은 «나쁜» 것으로 보지 않습니다.

트레이더가 쓰는 이유

상승 일수는 크고 하락 일수는 작은 전략은 Sharpe보다 Sortino에서 더 좋게 보일 수 있습니다. 상승 변동이 Sharpe를 깎기 때문입니다.

간단한 예

• 전략 A: 잦은 소액 손실, 가끔 큰 수익
• 전략 B: 잦은 큰 손실, 작은 수익

Sortino는 하방을 더 가혹하게 벌주는 쪽을 구분하는 데 도움이 됩니다.

일간 vs 연환산

dogabot은 핵심 지표(Pro)에 일간 Sortino와 연환산 Sortino를 표시합니다. Sharpe와 같은 스케일 개념입니다.

dogabot에서

Sharpe 옆에서 Sortino를 보세요. Sortino가 훨씬 높으면 상승 변동이 Sharpe를 낮추고 있을 수 있습니다.

빠른 체크리스트

• 리더보드에서 복사할 자동화를 고를 때 Sortino 비교
• 항상 최대 낙폭과 총 비용 함께 확인

라이브 전략에서 이 숫자를 보고 싶으신가요? 자동화 생성 또는 리더보드에서 복사 후 지표를 나란히 비교해 보세요.