El ratio de Sortino es similar al Sharpe, pero se centra solo en la volatilidad a la baja: penaliza movimientos perjudiciales, no los rentables.
Por qué lo usan los traders
Estrategias con muchos días alcistas fuertes y caídas pequeñas pueden verse mejor en Sortino que en Sharpe, porque la volatilidad al alza no se trata como «mala».
Ejemplo sencillo
- Estrategia A: pérdidas pequeñas frecuentes, ganancias grandes ocasionales
- Estrategia B: pérdidas grandes frecuentes, ganancias pequeñas
Sortino ayuda a ver cuál castiga más el lado negativo.
Diario vs. anualizado
dogabot muestra Sortino diario y Sortino anualizado en Métricas clave (Pro), con la misma idea de escala que el Sharpe.
En dogabot
Usa Sortino junto a Sharpe: si Sortino es mucho mayor, la volatilidad al alza puede estar bajando el Sharpe.
Lista rápida
- Compara Sortino al elegir automatizaciones para copiar
- Revisa siempre drawdown máximo y costos totales
¿Quieres ver estos números en una estrategia en vivo? Crea una automatización o copia una del ranking y compara métricas lado a lado.