Sortino oranı, Sharpe’a benzer; ancak yalnızca aşağı yönlü oynaklığa odaklanır—zararlı dalgalanmaları cezalandırır, kârlı olanları değil.
Yatırımcılar neden kullanır
Büyük yukarı günler ve küçük aşağı günler olan stratejiler, yukarı oynaklık “kötü” sayılmadığı için Sortino’da Sharpe’tan daha iyi görünebilir.
Basit örnek
- Strateji A: sık küçük kayıplar, ara sıra büyük kazançlar
- Strateji B: sık büyük kayıplar, küçük kazançlar
Sortino, aşağı tarafı daha sert cezalandıran stratejiyi vurgulamaya yardımcı olur.
Günlük ve yıllıklandırılmış
dogabot Günlük Sortino ve Yıllıklandırılmış Sortino’yu Temel Metrikler (Pro) altında gösterir—Sharpe ile aynı ölçekleme mantığı.
dogabot’ta
Sortino’yu Sharpe’ın yanında kullanın: Sortino çok daha yüksekse, yukarı oynaklık Sharpe’ı aşağı çekiyor olabilir.
Hızlı kontrol listesi
- Kopyalayacağınız otomasyonları seçerken Sortino karşılaştırın
- Her zaman maksimum düşüş ve toplam maliyetler ile kontrol edin
Bu sayıları canlı bir stratejide görmek ister misiniz? Otomasyon oluşturun veya liderlik tablosundan kopyalayın ve metrikleri yan yana karşılaştırın.