Sortino अनुपात Sharpe जैसा है, लेकिन केवल नीचे की अस्थिरता पर ध्यान—नुकसानदेह उतार-चढ़ाव दंडित, लाभदायक नहीं।
ट्रेडर इसका उपयोग क्यों करते हैं
बड़े ऊपर के दिन और छोटे नीचे के दिन वाली रणनीतियाँ Sharpe से Sortino पर बेहतर दिख सकती हैं, क्योंकि ऊपर की अस्थिरता «बुरी» नहीं मानी जाती।
सरल उदाहरण
- रणनीति A: बार-बार छोटी हानि, कभी-कभी बड़ा लाभ
- रणनीति B: बार-बार बड़ी हानि, छोटा लाभ
Sortino बताता है किसने नीचे की ओर ज़्यादा कठोर दंड किया।
दैनिक बनाम वार्षिक
dogabot Daily Sortino और Annualized Sortino Key Metrics (Pro) में दिखाता है—Sharpe जैसी स्केलिंग।
dogabot पर
Sortino को Sharpe के बगल में देखें: अगर Sortino काफी ऊँचा है, ऊपर की अस्थिरता Sharpe को नीचे खींच सकती है।
त्वरित चेकलिस्ट
- कॉपी करने वाले ऑटोमेशन चुनते समय Sortino की तुलना करें
- हमेशा अधिकतम ड्रॉडाउन और कुल लागत जाँचें
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