Коэффициент Сортино похож на Шарпа, но учитывает только нисходящую волатильность — штрафует вредные колебания, а не прибыльные.
Зачем трейдеры его используют
Стратегии с крупными ростовыми днями и небольшими падающими могут выглядеть лучше по Sortino, чем по Sharpe, потому что восходящая волатильность не считается «плохой».
Простой пример
- Стратегия A: частые небольшие убытки, редкие крупные прибыли
- Стратегия B: частые крупные убытки, небольшие прибыли
Sortino помогает увидеть, какая сильнее наказывает за просадки.
Дневной и годовой
dogabot показывает Daily Sortino и Annualized Sortino в Key Metrics (Pro) — та же идея масштабирования, что у Sharpe.
В dogabot
Сравнивайте Sortino с Sharpe: если Sortino заметно выше, восходящая волатильность может занижать Sharpe.
Краткий чеклист
- Сравнивайте Sortino при выборе автоматизаций для копирования
- Всегда проверяйте max drawdown и общие издержки
Хотите видеть эти цифры на живой стратегии? Создайте автоматизацию или скопируйте из рейтинга и сравните метрики бок о бок.