O índice de Sortino é parecido com o Sharpe, mas foca só na volatilidade negativa — penaliza quedas prejudiciais, não altas lucrativas.
Por que traders usam
Estratégias com muitos dias de alta fortes e quedas pequenas podem parecer melhores no Sortino que no Sharpe, pois volatilidade de alta não é tratada como «ruim».
Exemplo simples
- Estratégia A: perdas pequenas frequentes, ganhos grandes ocasionais
- Estratégia B: perdas grandes frequentes, ganhos pequenos
O Sortino destaca qual pune mais o lado negativo.
Diário vs. anualizado
O dogabot mostra Sortino diário e Sortino anualizado em Métricas principais (Pro) — mesma lógica de escala do Sharpe.
No dogabot
Use Sortino junto ao Sharpe: se Sortino for bem maior, volatilidade de alta pode estar puxando o Sharpe para baixo.
Checklist rápido
- Compare Sortino ao escolher automações para copiar
- Sempre revise drawdown máximo e custos totais
Quer ver esses números em uma estratégia ao vivo? Crie uma automação ou copie uma do ranking e compare métricas lado a lado.