تقيّم قاعدة Return Z-Score آخر عائد بسيط لـ N شموع مقابل متوسط وانحراف معياري لتلك العوائد. z-score ≤ −threshold → buy؛ ≥ +threshold → sell.
للاستجابة لشموع انهيار أو قفزة دون ربط بالسعر المطلق. Price Z-Score إذا اهتمامك بمدى تمدد close.
متى تستخدمها
- تلاشي تطرف العائد لشمعة (أو أكثر)
- استمرار momentum بعد عوائد قوية جدًا (invert أو threshold أعلى)
- كـ filter: دخول فقط عند عائد متطرف بالاتجاه المناسب
ما الذي تضبطه في التطبيق
Return Z-Score في أقسام الإشارة أو filters.
- Lookback (افتراضي 20)
- Return bars (افتراضي 1)
- Z threshold (افتراضي 2)
يلزم closes كافية لـ lookback + return bars.
نصائح
- return bars = 1 يركز على آخر شمعة؛ N أكبر يُنعّم.
- سوق يتدرج ببطء قد لا يصل لـ price z لكن يطبع عوائد متطرفة.
- مع Volume Z-Score أو Percentile Rank.
مثال
Entry rules: lookback 20، return bars 1، threshold 2. buy بعد شمعة هبوط كبيرة؛ sell بعد شمعة صعود متطرفة.