Return Z-Score は最新の N バー単純リターン を、同リターン列の移動平均・標準偏差に対して z-score 化します。−threshold 以下で buy、+threshold 以上で sell。
絶対価格に縛られずクラッシュ／スパイクバーに反応。Price Z-Score は close の伸びを見たいとき向け。
使うタイミング
- 1 本（または複数）バーのリターン極端を fade
- 異常に強いリターン後の momentum 継続（invert や高い threshold）
- filter で、方向が合う極端リターンのときだけエントリー
アプリで設定すること
シグナルセクションまたは filters に Return Z-Score。
- Lookback — リターン履歴（既定 20）
- Return bars — 各サンプルの horizon（既定 1）
- Z threshold — 既定 2
lookback + return bars 分の close が必要です。
ヒント
- return bars = 1 は直近足重視。N を大きくすると平滑化。
- ゆっくり drift する相場は price z に届かなくても return 極端は出ます。
- Volume Z-Score や Percentile Rank と併用可。
例
Entry rules: lookback 20、return bars 1、threshold 2。異常な陰線後に buy、異常な陽線後に sell。