A regra Return Z-Score pontua o último retorno simples de N barras contra a média e o desvio-padrão desses retornos na janela. Quando o z-score fica em ou abaixo de −threshold, dispara compra; em ou acima de +threshold, dispara venda.
Use para reagir a barras de crash ou spike sem amarrar o sinal ao nível absoluto de preço. Prefira Price Z-Score quando o que importa é o quão esticado o fechamento está vs closes recentes.
Quando usar
- Desfazer extremos de retorno de uma (ou várias) barras
- Capturar continuação após retornos excepcionalmente fortes (com invert ou thresholds maiores)
- Como filtro: só permitir entradas quando o retorno recente é extremo no lado correspondente
O que você configura no app
Adicione Return Z-Score nas seções de sinal ou em filters.
- Janela (barras) — histórico de retornos para média e desvio padrão (padrão 20)
- Barras do retorno — horizonte de cada amostra de retorno (padrão 1)
- Limiar Z — magnitude que dispara compra ou venda (padrão 2)
Precisa de fechamentos suficientes para lookback + return bars antes de disparar.
Dicas
- Return bars = 1 foca no movimento da último candle; N maior suaviza a amostra.
- Diferente do Price Z-Score, um mercado que sobe devagar pode nunca esticar o nível de preço, mas ainda imprimir retornos extremos.
- Combine com filtros de volume ou percentil se quiser extremos só com atividade confirmando.
Exemplo
Regras de entrada: Z-Score de retorno, Janela (barras) 20, Barras do retorno 1, Limiar Z 2. Compra após uma barra de queda incomum; vende após uma alta incomum.
Como funciona na prática
No par de negociação SOL/USDT, o retorno da última hora fica muito negativo frente aos retornos recentes. A regra pode comprar esse extremo, ou vender um retorno alto demais, conforme o lado. Um retorno extremo às vezes é o começo de outro, não a volta. O exemplo é ilustrativo. Não é um resultado medido, e operar cripto pode levar à perda do capital.
Perguntas frequentes
Qual timeframe usar?
Retorno de 1 barra em 15 minutos é um movimento curto. A mesma regra em 4 horas olha um bloco maior.
Funciona em mercado lateral?
No lateral os retornos extremos são menores. O limiar pode quase não disparar, e isso é informativo.
Dá para combinar com stop loss?
Sim. O retorno extremo não desenha a saída.