La regola Return Z-Score valuta l’ultimo return semplice su N barre rispetto a media e deviazione standard di quei return. z-score ≤ −threshold → buy; ≥ +threshold → sell.
Reagisci a barre crash o spike senza legare al prezzo assoluto. Preferisci Price Z-Score per misurare quanto il close è teso.
Quando usarla
- Fade di estremi di return su una o più barre
- Continuazione momentum dopo return molto forti (invert o threshold più alti)
- Come filter: ingressi solo se l’ultimo return è estremo nella direzione giusta
Cosa imposti nell’app
Return Z-Score nelle sezioni segnale o filters.
- Lookback (default 20)
- Return bars (default 1)
- Z threshold (default 2)
Servono abbastanza close per lookback + return bars.
Suggerimenti
- return bars = 1 = ultima candela; N maggiore smussa.
- Mercati che derivano lentamente possono non raggiungere z di prezzo ma stampare return estremi.
- Combina Volume Z-Score o Percentile Rank.
Esempio
Entry rules: lookback 20, return bars 1, threshold 2. Buy dopo barra ribassista estrema; sell dopo barra rialzista estrema.