Return Z-Score 对最新 N 根简单收益 相对 trailing 均值与标准差打分。z-score ≤ −threshold → buy；≥ +threshold → sell。
在不绑定绝对价格的情况下响应暴跌/暴涨 K 线。若关心 close 相对近期拉伸，用 Price Z-Score。
适用场景
- fade 单根或多根收益极端
- 异常强收益后的 momentum 延续（invert 或更高 threshold）
- 作 filter：仅当最新收益在匹配方向极端时允许入场
在应用中的设置
在信号区或 filters 添加 Return Z-Score。
- Lookback（默认 20）
- Return bars（默认 1）
- Z threshold（默认 2）
需要足够 close 覆盖 lookback + return bars。
提示
- return bars = 1 聚焦最新 K 线；更大 N 更平滑。
- 慢 drift 市场可能达不到 price z，但仍可能出现极端收益。
- 可配合 Volume Z-Score、Percentile Rank。
示例
Entry rules: lookback 20、return bars 1、threshold 2。异常大阴线后 buy；异常大阳线后 sell。