Return Z-Score son N bar basit getiriyi bu getirilerin ortalama ve σ’sına göre puanlar. z-score ≤ −threshold → buy; ≥ +threshold → sell.
Mutlak fiyata bağlamadan crash/spike barlara tepki. close gerilimi için Price Z-Score.
Ne zaman kullanılır
- Tek/çok bar getiri aşırılıklarını fade
- Olağandışı güçlü getirilerden sonra momentum (invert veya yüksek threshold)
- filter: yalnızca uygun yönde aşırı getiri
Uygulamada ayarlar
Return Z-Score sinyal bölümlerinde veya filters.
- Lookback (20)
- Return bars (1)
- Z threshold (2)
lookback + return bars için yeterli close gerekir.
İpuçları
- return bars = 1 son mum; büyük N yumuşatır.
- Yavaş drift price z’ye ulaşmayabilir, aşırı getiri basabilir.
- Volume Z-Score, Percentile Rank ile.
Örnek
Entry rules: lookback 20, return bars 1, threshold 2. Büyük düşüş barından sonra buy; aşırı yükseliş barından sonra sell.