Die Return-Z-Score-Regel bewertet den letzten einfachen N-Bar-Return gegen Mittelwert und Standardabweichung dieser Returns im Fenster. z-score ≤ −threshold → buy; ≥ +threshold → sell.
Reagieren Sie auf Crash- oder Spike-Bars, ohne an absolutes Preisniveau gebunden zu sein. Price Z-Score, wenn Sie die Streckung des close vs. recent closes messen wollen.
Wann einsetzen
- Return-Extreme einer (oder mehrerer) Bars ausblenden
- Momentum-Fortsetzung nach ungewöhnlich starken Returns (mit invert oder höherem threshold)
- Als filter: Entries nur bei extremem Return in passender Richtung
Was Sie in der App einstellen
Return Z-Score in Signalbereichen oder unter filters.
- Lookback — Return-Historie für Mittelwert/σ (Standard 20)
- Return bars — Horizont jedes Return-Samples (Standard 1)
- Z threshold — Auslösestärke (Standard 2)
Benötigt genug Closes für lookback + return bars.
Tipps
- return bars = 1 fokussiert die letzte Kerze; größeres N glättet.
- Langsam driftende Märkte können price-level-z verfehlen, aber extreme Returns drucken.
- Mit Volume Z-Score oder Percentile Rank kombinieren.
Beispiel
Entry rules: Return Z-Score lookback 20, return bars 1, threshold 2. Kauf nach ungewöhnlich großer Down-Bar; Verkauf nach extremer Up-Bar.