Return Z-Score latest N-bar simple return को उन returns के mean और σ के विरुद्ध score करता है। z-score ≤ −threshold → buy; ≥ +threshold → sell।
absolute price से बंधे बिना crash/spike bars पर react करें। close stretch के लिए Price Z-Score।
कब उपयोग करें
- एक (या कई) bar return extremes fade
- असामान्य तेज returns के बाद momentum (invert या ऊँचा threshold)
- filter: matching direction में extreme return पर ही entry
ऐप में क्या सेट करें
Return Z-Score signal sections या filters में।
- Lookback (20)
- Return bars (1)
- Z threshold (2)
lookback + return bars के लिए पर्याप्त closes चाहिए।
सुझाव
- return bars = 1 = latest candle; बड़ा N smooth।
- धीमी drift में price z miss हो सकता है, return extreme नहीं।
- Volume Z-Score, Percentile Rank के साथ।
उदाहरण
Entry rules: lookback 20, return bars 1, threshold 2। बड़ी down bar के बाद buy; extreme up bar के बाद sell।