La règle Return Z-Score score le dernier return simple sur N barres vs. moyenne et écart-type de ces returns. z-score ≤ −threshold → buy ; ≥ +threshold → sell.
Réagir aux barres crash ou spike sans lier le signal au prix absolu. Préférez Price Z-Score pour mesurer l’étirement du close.
Quand l’utiliser
- Fade des extrêmes de return sur une ou plusieurs barres
- Continuation de momentum après returns très forts (invert ou seuils plus hauts)
- En filter : entrées seulement si le dernier return est extrême dans le bon sens
Ce que vous réglez dans l’app
Return Z-Score dans les sections signal ou filters.
- Lookback — historique de returns pour moyenne/σ (défaut 20)
- Return bars — horizon de chaque return (défaut 1)
- Z threshold — magnitude (défaut 2)
Il faut assez de closes pour lookback + return bars.
Conseils
- return bars = 1 = dernière bougie ; N plus grand lisse.
- Un marché qui dérive lentement peut manquer un z de prix mais imprimer des returns extrêmes.
- Combinez Volume Z-Score ou Percentile Rank.
Exemple
Entry rules : Return Z-Score lookback 20, return bars 1, threshold 2. Achat après une grosse barre baissière ; vente après une barre haussière extrême.