Правило Return Z-Score оценивает последнюю простую N-барную доходность относительно среднего и σ этих доходностей. z-score ≤ −threshold → buy; ≥ +threshold → sell.
Реагируйте на crash/spike-бары без привязки к абсолютной цене. Price Z-Score, если важна «растянутость» close.
Когда использовать
- Fade экстремумов доходности на одном или нескольких барах
- Продолжение momentum после очень сильных доходностей (invert или выше threshold)
- Как filter: входы только при экстремальной доходности в нужном направлении
Настройки в приложении
Return Z-Score в секциях сигналов или filters.
- Lookback (по умолчанию 20)
- Return bars (по умолчанию 1)
- Z threshold (по умолчанию 2)
Нужно достаточно close для lookback + return bars.
Советы
- return bars = 1 — последняя свеча; больший N сглаживает.
- Медленный drift может не дать price z, но дать экстремальные returns.
- С Volume Z-Score или Percentile Rank.
Пример
Entry rules: lookback 20, return bars 1, threshold 2. Buy после необычно большой down-бары; sell после экстремальной up-бары.