La regla Return Z-Score puntúa el último retorno simple de N barras frente a la media y desviación estándar de esos retornos en la ventana. Cuando el z-score está en o por debajo de −threshold, dispara buy; en o por encima de +threshold, sell.
Úsala para reaccionar a barras de caída o pico sin anclar la señal al nivel absoluto de precio. Prefiere Price Z-Score si te importa cuánto se estira el cierre respecto a cierres recientes.
Cuándo usarlo
- Desvanecer extremos de retorno de una (o varias) barras
- Captar continuación de momentum tras retornos inusualmente fuertes (con invert o umbrales más altos)
- Como filter: permitir entradas solo cuando el último retorno es extremo en la dirección que encaja
Qué configurarás en la app
Añade Return Z-Score en secciones de señal o en filters.
- Lookback — barras de historial de retornos para media/σ (default 20)
- Return bars — horizonte de cada muestra de retorno (default 1)
- Z threshold — magnitud que dispara buy/sell (default 2)
Necesita cierres suficientes para lookback + return bars antes de poder disparar.
Consejos
- Return bars = 1 se centra en el movimiento de la última vela; N mayor suaviza la muestra.
- A diferencia de Price Z-Score, un mercado que deriva lento puede no alcanzar un z de precio pero sí imprimir retornos extremos.
- Combínala con filtros de volumen o percentil si quieres extremos solo con actividad que lo confirme.
Ejemplo
Entry rules: Return Z-Score lookback 20, return bars 1, threshold 2. Compra tras una barra bajista inusualmente grande; venta tras una barra alcista extrema.