Return Z-Score는 최신 N바 단순 수익률을 해당 수익률의 이동평균·표준편차 대비 z-score로 봅니다. −threshold 이하 buy, +threshold 이상 sell.
절대 가격에 묶지 않고 급락·급등 바에 반응. close stretching은 Price Z-Score가 적합.
사용 시점
- 1개(또는 여러) 바 수익률 극단 fade
- 비정상적으로 큰 수익률 후 momentum 지속(invert 또는 높은 threshold)
- filter로 방향에 맞는 극단 수익률일 때만 진입
앱에서 설정
신호 섹션 또는 filters에 Return Z-Score.
- Lookback(기본 20)
- Return bars(기본 1)
- Z threshold(기본 2)
lookback + return bars만큼 close 필요.
팁
- return bars=1은 최근 캔들. N↑는 평활.
- 느린 drift 시장은 price z는 못 맞춰도 극단 return 가능.
- Volume Z-Score, Percentile Rank와 병행.
예시
Entry rules: lookback 20, return bars 1, threshold 2. 극단 음봉 후 buy, 극단 양봉 후 sell.